Wpływ efektu stycznia na wig20
| dc.contributor.author | Karaszkiewicz, Berenika | |
| dc.contributor.author | Staniec, Iwona | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-06T11:54:58Z | |
| dc.date.available | 2017-09-06T11:54:58Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Celem badania jest zweryfikowanie wpływu efektu stycznia na instrumenty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do przeprowadzenia badania obliczono średnie miesięczne stopy zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 za okres od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Obliczenia przeprowadzono na podstawie dziennych notowań, wykorzystując zwykłą stopę zwrotu. Z przeprowadzonego badania wynika, że od roku 2007 efekt stycznia wystąpił na giełdzie jeden raz – w roku 2012. Wyniki mogą mieć praktycznie zastosowanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. | pl_PL |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 67, Nr 1214, 2017, s. 87-96 | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 0137-2599 | |
| dc.identifier.other | Brak expID | |
| dc.identifier.uri | http://zeszyty.woiz.pl/ | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
| dc.publisher | Lodz University of Technology Press | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej; | pl_PL |
| dc.subject | Giełda Papierów Wartościowych | pl_PL |
| dc.subject | WIG20 | pl_PL |
| dc.subject | Finanse behawioralne | pl_PL |
| dc.subject | Stopy zwrotu | pl_PL |
| dc.subject | Stock exchange | en_EN |
| dc.subject | behavioral finance | en_EN |
| dc.subject | rate of return | en_EN |
| dc.title | Wpływ efektu stycznia na wig20 | pl_PL |
| dc.type | Artykuł | pl_PL |
| dc.type | Article | en_EN |