Wpływ efektu stycznia na wig20
Ładowanie...
Data
2017
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press
Lodz University of Technology Press
Abstrakt
Celem badania jest zweryfikowanie wpływu efektu stycznia na instrumenty
notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do przeprowadzenia badania obliczono średnie miesięczne stopy zwrotu
spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 za okres od stycznia 2007 do
grudnia 2015 roku. Obliczenia przeprowadzono na podstawie dziennych
notowań, wykorzystując zwykłą stopę zwrotu. Z przeprowadzonego badania
wynika, że od roku 2007 efekt stycznia wystąpił na giełdzie jeden raz –
w roku 2012. Wyniki mogą mieć praktycznie zastosowanie w podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych.
Opis
Słowa kluczowe
Giełda Papierów Wartościowych, WIG20, Finanse behawioralne, Stopy zwrotu, Stock exchange, behavioral finance, rate of return
Cytowanie
Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 67, Nr 1214, 2017, s. 87-96